PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - GLBL tracks the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 31.50% vs 135.88% for UFO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLBL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBL показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

GLBL

1 день
-0.46%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и UFO

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.05%20.14%5.49%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.09%

Correlation

The correlation between GLBL and UFO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.59

The correlation between GLBL and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и UFO

Секторы
GLBL
UFO

Технологии

38.7%
22.0%

Коммуникационные услуги

16.2%
30.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Промышленность

3.4%
47.2%

Недвижимость

3.1%

-

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

GLBL
38.7%
UFO
22.0%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
UFO
30.8%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
UFO

-

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
UFO

-

Здравоохранение

GLBL
6.3%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
UFO

-

Промышленность

GLBL
3.4%
UFO
47.2%

Недвижимость

GLBL
3.1%
UFO

-

Энергетика

GLBL
1.4%
UFO

-

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
UFO

-

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с GCOWGLBL с BDVL
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

GLBL vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.59

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.95

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

6.23

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

20.29

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.59

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.46

+0.98

Просадки

Сравнение просадок GLBL и UFO

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-50.33%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-21.95%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-14.84%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-21.82%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

6.72%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и UFO

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 3.02%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

16.64%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

31.27%

-20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

38.08%

-24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

29.92%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

30.76%

-14.28%

Сравнение комиссий GLBL и UFO

GLBL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и UFO

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.76%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

GLBL and UFO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to GLBL (3.02%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 135.88% vs 31.50% for GLBL. On fees, GLBL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 135.88% return vs 31.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLBL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

GLBL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.29% for UFO.

GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Pacer and ProcureAM. Their fees differ too: 0.65% for GLBL and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор