PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLBL (Pacer MSCI World Industry Advantage ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLBL is a Global Equities fund tracking the MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past year, GLBL returned 31.05% vs 31.85% for PTNQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLBL и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLBL показывает доходность 13.01%, а PTNQ немного выше – 13.51%.

GLBL

1 день
-0.03%
1 месяц
5.28%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.94%
1 год
31.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL и PTNQ

2026 (YTD)20252024
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		13.01%20.14%5.49%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%4.77%

Correlation

The correlation between GLBL and PTNQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between GLBL and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLBL и PTNQ

Секторы
GLBL
PTNQ

Технологии

38.7%
53.2%

Коммуникационные услуги

16.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.9%

Финансовые услуги

12.6%
0.3%

Здравоохранение

6.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.8%

Промышленность

3.4%
4.3%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Энергетика

1.4%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Технологии

GLBL
38.7%
PTNQ
53.2%

Коммуникационные услуги

GLBL
16.2%
PTNQ
16.1%

Потребительский циклический сектор

GLBL
12.9%
PTNQ
12.9%

Финансовые услуги

GLBL
12.6%
PTNQ
0.3%

Здравоохранение

GLBL
6.3%
PTNQ
5.3%

Потребительский защитный сектор

GLBL
3.9%
PTNQ
4.8%

Промышленность

GLBL
3.4%
PTNQ
4.3%

Недвижимость

GLBL
3.1%
PTNQ
0.1%

Энергетика

GLBL
1.4%
PTNQ
0.5%

Сырьевые материалы

GLBL
1.1%
PTNQ
1.1%

Коммунальные услуги

GLBL
0.4%
PTNQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer MSCI World Industry Advantage ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с GLBL:
GLBL с FWDGLBL с MSDDGLBL с WEBSGLBL с CALFGLBL с DBEGLBL с FYLDGLBL с GCOW
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

GLBL vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL
Ранг доходности на риск GLBL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBLPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.72

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.72

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

9.24

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBLPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.81

+0.62

Просадки

Сравнение просадок GLBL и PTNQ

Максимальная просадка GLBL за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBLPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-28.07%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.76%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.72%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-5.69%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.46%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer MSCI World Industry Advantage ETF (GLBL) составляет 3.03%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что GLBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBLPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.64%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.47%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

15.56%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

12.89%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.37%

+0.09%

Сравнение комиссий GLBL и PTNQ

И GLBL, и PTNQ имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL и PTNQ

Дивидендная доходность GLBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBL
Pacer MSCI World Industry Advantage ETF		0.80%0.86%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GLBL and PTNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to GLBL (3.03%). In terms of maximum drawdown, GLBL dropped -19.75% vs PTNQ's -28.07%.

On 1-year performance, PTNQ leads with 31.85% vs 31.05% for GLBL. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, GLBL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTNQ has performed better with a 31.85% return vs 31.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLBL and PTNQ have the same expense ratio: 0.65% per year.

GLBL has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.78% for PTNQ.

GLBL is categorized as Global Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. GLBL tracks MSCI World Ricardo Comparative Advantage Select Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index.

GLBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор