PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBL.L с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBL.L с WDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLBL.L (SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GLBL.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLBL.L returned -2.93%/yr vs 8.76%/yr for WDIV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GLBL.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for WDIV.

Доходность

Сравнение доходности GLBL.L и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLBL.L торгуется в GBP, в то время как WDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDIV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLBL.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 8.77%.

GLBL.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.75%
1 год
0.31%
3 года*
-2.10%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

WDIV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.95%
3 года*
13.89%
5 лет*
8.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBL.L и WDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		-1.47%-2.39%-2.65%-2.45%-7.22%-5.08%3.70%1.65%7.05%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.77%18.10%9.49%2.80%4.15%15.53%-12.82%15.55%-1.47%

Correlation

The correlation between GLBL.L and WDIV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.17

The correlation between GLBL.L and WDIV shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLBL.L и WDIV

Секторы
GLBL.L
WDIV

Финансовые услуги

1.5%
23.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
3.9%

Здравоохранение

0.2%
4.6%

Коммунальные услуги

0.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
6.4%

Энергетика

0.1%
7.1%

Технологии

0.1%
2.9%

Промышленность

0.0%
12.1%

Сырьевые материалы

0.0%
3.1%

Недвижимость

0.0%
13.3%

Финансовые услуги

GLBL.L
1.5%
WDIV
23.1%

Коммуникационные услуги

GLBL.L
0.3%
WDIV
9.8%

Потребительский циклический сектор

GLBL.L
0.2%
WDIV
3.9%

Здравоохранение

GLBL.L
0.2%
WDIV
4.6%

Коммунальные услуги

GLBL.L
0.1%
WDIV
13.8%

Потребительский защитный сектор

GLBL.L
0.1%
WDIV
6.4%

Энергетика

GLBL.L
0.1%
WDIV
7.1%

Технологии

GLBL.L
0.1%
WDIV
2.9%

Промышленность

GLBL.L
0.0%
WDIV
12.1%

Сырьевые материалы

GLBL.L
0.0%
WDIV
3.1%

Недвижимость

GLBL.L
0.0%
WDIV
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с GLBL.L:
GLBL.L с SHLDGLBL.L с GAGG.LGLBL.L с GLAD.LGLBL.L с GLAB.LGLBL.L с GLAU.LGLBL.L с PRIG.LGLBL.L с AGHG.L
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Доходность на риск

GLBL.L vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBL.L
Ранг доходности на риск GLBL.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBL.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBL.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBL.L c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBL.LWDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.69

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.93

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.01

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

11.34

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBL.L vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBL.L на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBL.L и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBL.LWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.69

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.84

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.57

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GLBL.L и WDIV

Максимальная просадка GLBL.L за все время составила -25.17%, что меньше максимальной просадки WDIV в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBL.L и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBL.LWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.17%

-35.23%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-7.67%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-8.89%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-13.34%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.05%

-0.74%

-23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-4.78%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.03%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBL.L и WDIV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLBL.L) составляет 1.36%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что GLBL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBL.LWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.35%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

6.80%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

8.58%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

10.43%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

14.10%

-6.83%

Сравнение комиссий GLBL.L и WDIV

GLBL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBL.L и WDIV

Дивидендная доходность GLBL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности WDIV в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		0.03%0.03%0.03%0.02%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.06%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

GLBL.L and WDIV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLBL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLBL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for WDIV.

GLBL.L is categorized as Global Bonds, while WDIV is Global Equities. GLBL.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Their fees differ too: 0.10% for GLBL.L and 0.40% for WDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBL.L и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор