PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBIX с RPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLBIX с RPGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLBIX (Leuthold Global Fund) and RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GLBIX returned 6.96%/yr vs 8.34%/yr for RPGAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLBIX charges 1.57%/yr vs 1.01%/yr for RPGAX.

Доходность

Сравнение доходности GLBIX и RPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Global Fund (GLBIX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBIX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у RPGAX с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции GLBIX уступали акциям RPGAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 8.34% соответственно.

GLBIX

1 день
-1.56%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.44%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.15%
10 лет*
6.96%

RPGAX

1 день
-1.17%
1 месяц
0.06%
С начала года
6.20%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.16%
3 года*
12.75%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBIX и RPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLBIX
Leuthold Global Fund		13.98%17.72%1.08%8.32%-7.91%15.01%7.52%9.36%-12.85%16.84%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.20%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%

Correlation

The correlation between GLBIX and RPGAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between GLBIX and RPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Global Fund

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Часто сравнивают с GLBIX:
GLBIX с LCORXGLBIX с GRZZXGLBIX с LFMIXGLBIX с IPIRXGLBIX с GGSIXGLBIX с GBFFXGLBIX с HRLYX
Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с GGSIXRPGAX с VGWAXRPGAX с TOUSRPGAX с VHGEXRPGAX с FBALXRPGAX с PRGSX

Доходность на риск

GLBIX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBIX
Ранг доходности на риск GLBIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBIX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Global Fund (GLBIX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLBIXRPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.93

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.73

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.40

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

10.29

+3.74

GLBIX vs. RPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBIX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа RPGAX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBIX и RPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLBIX и RPGAX

Максимальная просадка GLBIX за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBIX и RPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBIXRPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-24.42%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.75%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-9.57%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-21.79%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.82%

-24.42%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.45%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.83%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.57%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBIX и RPGAX

Leuthold Global Fund (GLBIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GLBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBIXRPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.54%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.12%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

8.40%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

9.56%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

10.21%

-0.63%

Сравнение комиссий GLBIX и RPGAX

GLBIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии RPGAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBIX и RPGAX

Дивидендная доходность GLBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности RPGAX в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLBIX
Leuthold Global Fund		8.52%9.71%8.31%2.52%5.18%1.89%0.25%1.04%8.48%9.31%9.66%3.75%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.62%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%

Часто задаваемые вопросы

GLBIX and RPGAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBIX has higher volatility (4.41%) compared to RPGAX (3.54%). In terms of maximum drawdown, GLBIX dropped -26.82% vs RPGAX's -24.42%.

GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBIX и RPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор