PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBE с CHWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLBE с CHWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLBE (Global-e Online Ltd.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, GLBE returned -1.52%/yr vs -22.65%/yr for CHWY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLBE и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBE показывает доходность -16.33%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -37.00%.

GLBE

1 день
3.46%
1 месяц
4.05%
С начала года
-16.33%
6 месяцев
-19.05%
1 год
-2.98%
3 года*
-2.47%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBE и CHWY

2026 (YTD)20252024202320222021
GLBE
Global-e Online Ltd.		-16.33%-27.91%37.60%92.01%-67.44%148.59%
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-13.28%

Correlation

The correlation between GLBE and CHWY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.38

Over the past year, the correlation between GLBE and CHWY has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLBE:

$5.72B

CHWY:

$8.83B

EPS

GLBE:

$0.67

CHWY:

$0.00

Коэффициент P/E

GLBE:

49.12

CHWY:

39.81K

Коэффициент PEG

GLBE:

0.01

CHWY:

141.75

Коэффициент P/S

GLBE:

5.59

CHWY:

0.95

Коэффициент P/B

GLBE:

6.28

CHWY:

17.73K

Общая выручка (12 мес.)

GLBE:

$1.02B

CHWY:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLBE:

$467.05M

CHWY:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

GLBE:

$146.46M

CHWY:

$189.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global-e Online Ltd.

Chewy, Inc.

Часто сравнивают с GLBE:
GLBE с ONONGLBE с SHOPGLBE с VOOGLBE с WIXGLBE с ICLGLBE с TSEMGLBE с CYBR
Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с WOOFCHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARK

Доходность на риск

GLBE vs. CHWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBE
Ранг доходности на риск GLBE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBE c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBECHWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-1.21

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-2.00

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.76

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.95

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.61

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBE vs. CHWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа CHWY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBECHWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-1.21

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.12

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GLBE и CHWY

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и CHWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBECHWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-87.37%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.78%

-59.22%

+25.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.17%

-63.01%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.10%

-84.34%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.74%

-82.46%

+22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.29%

-54.10%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

34.81%

-20.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и CHWY

Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBECHWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

15.34%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.62%

34.14%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

46.28%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.42%

60.58%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.26%

61.20%

+7.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и CHWY

Ни GLBE, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLBE и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
252.09M
3.26M
(GLBE) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLBE and CHWY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBE has higher volatility (19.64%) compared to CHWY (15.34%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs CHWY's -87.37%.

GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBE и CHWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор