Сравнение GLAD.L с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLAD.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAD.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAD.L и GLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)	-0.38%	4.72%	3.23%	6.73%	-11.24%	-1.59%	5.21%	-0.04%
GLD SPDR Gold Shares	10.47%	63.68%	26.66%	12.69%	-0.77%	-4.15%	24.81%	2.05%

Доходность по периодам

С начала года, GLAD.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

GLAD.L

1 день: -0.10%

1 месяц: -1.91%

С начала года: -0.38%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 3.41%

3 года*: 3.85%

5 лет*: 0.54%

10 лет*: —

GLD

1 день: 1.75%

1 месяц: -10.65%

С начала года: 10.47%

6 месяцев: 22.97%

1 год: 52.25%

3 года*: 33.69%

5 лет*: 22.00%

10 лет*: 14.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Название символа

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GLAD.L:

GLAD.L с IDTL.L GLAD.L с VAGU.L GLAD.L с SWRD.L GLAD.L с AGGG.L GLAD.L с AGGU.L GLAD.L с GLAB.L GLAD.L с IHYA.L

Часто сравнивают с GLD:

GLD с IAU GLD с SPY GLD с SLV GLD с GOLD GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SGOL

Сравнение комиссий GLAD.L и GLD

GLAD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD

SPDR Gold Shares

GLAD.L

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

GLAD.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAD.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLAD.L	GLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.89	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	2.31	-0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.35	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	2.70	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	9.90	-5.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAD.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAD.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLAD.L	GLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.89	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	1.25	-1.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.89	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.63	-0.43

Корреляция

Корреляция между GLAD.L и GLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD.L и GLD

Ни GLAD.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLAD.L и GLD

Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLAD.L	GLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.20%	-45.56%	+30.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.31%	-19.21%	+16.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.05%	-21.03%	+5.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.91%	-11.71%	+9.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.63%	-16.17%	+11.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.68%	5.25%	-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD.L и GLD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) составляет 1.45%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLAD.L	GLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.45%	10.48%	-9.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.09%	24.34%	-22.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.54%	27.81%	-24.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.41%	17.75%	-13.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.27%	15.88%	-11.61%

Сравнение GLAD.L с GLD

Доходность

Сравнение доходности GLAD.L и GLD

Сравнение доходности по годам GLAD.L и GLD

Доходность по периодам

GLAD.L

GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLAD.L и GLD

Доходность на риск

GLAD.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

GLAD.L

GLD

Сравнение GLAD.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLAD.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD.L и GLD

Просадки

Сравнение просадок GLAD.L и GLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD.L и GLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)