PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAD.L с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAD.L с AGGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).

GLAD.L и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAD.L и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAD.L и AGGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLAD.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		-0.09%4.72%3.23%6.73%-11.24%-1.59%5.21%-0.04%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		-0.64%8.06%-1.44%5.27%-15.93%-5.32%9.37%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, GLAD.L показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью -0.64%.

GLAD.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.42%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—

AGGG.L

1 день
0.94%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.76%
3 года*
2.73%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Часто сравнивают с GLAD.L:
GLAD.L с IDTL.LGLAD.L с VAGU.LGLAD.L с SWRD.LGLAD.L с AGGU.LGLAD.L с IHYA.LGLAD.L с GLDGLAD.L с GLAB.L
Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с CEMB

Сравнение комиссий GLAD.L и AGGG.L

И GLAD.L, и AGGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLAD.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Доходность на риск

GLAD.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD.L
Ранг доходности на риск GLAD.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAD.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAD.LAGGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.89

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.41

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.52

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAD.L vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAD.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGG.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD.L и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAD.LAGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.16

Корреляция

Корреляция между GLAD.L и AGGG.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD.L и AGGG.L

GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

TTM20252024202320222021202020192018
GLAD.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.17%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GLAD.L и AGGG.L

Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и AGGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAD.LAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.20%

-25.91%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.48%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-24.24%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-11.32%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-9.50%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.08%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD.L и AGGG.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) составляет 1.48%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAD.LAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.08%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

3.34%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

5.36%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

6.74%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

6.32%

-2.05%