Сравнение GLAD.L с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
GLAD.L и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD.L или IDTL.L.
Основные характеристики
| GLAD.L | IDTL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | -4.39% |
| Дох-ть за 1 год | 8.39% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.14% | -12.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.24% | -5.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 1.53 |
| Индекс Язвы | 0.92% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 4.33% | 14.95% |
| Макс. просадка | -15.20% | -48.31% |
| Текущая просадка | -4.36% | -40.64% |
Корреляция
Корреляция между GLAD.L и IDTL.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLAD.L и IDTL.L
С начала года, GLAD.L показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -4.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAD.L и IDTL.L
GLAD.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD.L и IDTL.L
GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.31% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD.L и IDTL.L
Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и IDTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD.L и IDTL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) составляет 0.86%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.