PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLAD.L с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLAD.L и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAD.L и AGGU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLAD.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
0.11%4.72%3.23%6.73%-11.24%-1.59%5.21%-0.04%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.12%4.72%3.45%6.71%-11.53%-1.81%5.15%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, GLAD.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 0.12%.


GLAD.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.67%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*

AGGU.L

1 день
0.36%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.67%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий GLAD.L и AGGU.L

И GLAD.L, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLAD.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAD.L
Ранг доходности на риск GLAD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAD.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLAD.LAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.27

-0.04

GLAD.L vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAD.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGU.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLAD.LAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между GLAD.L и AGGU.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD.L и AGGU.L

Ни GLAD.L, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLAD.L и AGGU.L

Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, примерно равная максимальной просадке AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и AGGU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLAD.LAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.20%

-15.55%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.25%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-15.20%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.26%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.95%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.71%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD.L и AGGU.L

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLAD.LAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.41%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.07%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.41%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

4.73%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

4.44%

-0.17%