Сравнение GLAD.L с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
GLAD.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLAD.L и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAD.L и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.11% | 4.72% | 3.23% | 6.73% | -11.24% | -1.59% | 5.21% | -0.04% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.12% | 4.72% | 3.45% | 6.71% | -11.53% | -1.81% | 5.15% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GLAD.L показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 0.12%.
GLAD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
AGGU.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAD.L и AGGU.L
И GLAD.L, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLAD.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
GLAD.L
AGGU.L
Сравнение GLAD.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD.L | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.27 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GLAD.L и AGGU.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD.L и AGGU.L
Ни GLAD.L, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLAD.L и AGGU.L
Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, примерно равная максимальной просадке AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAD.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.20% | -15.55% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -2.25% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -15.20% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.26% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.95% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.71% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD.L и AGGU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAD.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.41% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.07% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.41% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.73% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.44% | -0.17% |