PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GKAT с KCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GKAT и KCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GKAT показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.69%.


GKAT

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.32%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.54%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GKAT и KCSH


Correlation

The correlation between GKAT and KCSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf Global Opportunity ETF

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Доходность на риск

GKAT vs. KCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GKAT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GKAT c KCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GKATKCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.89

GKAT vs. KCSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GKAT и KCSH

Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и KCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GKATKCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.41%

-0.58%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-0.00%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.03%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GKAT и KCSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GKATKCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

1.25%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

1.31%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

1.31%

+11.23%

Сравнение комиссий GKAT и KCSH

GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GKAT и KCSH

Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности KCSH в 3.96%


ПозицияTTM20252024
GKAT
Scharf Global Opportunity ETF
0.46%0.24%0.00%
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.96%4.35%2.08%

Часто задаваемые вопросы


GKAT and KCSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.

KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.46% for GKAT.

GKAT is categorized as Global Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Scharf Investments and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.20% for KCSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GKAT и KCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор