PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. GK is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 3 years, GK returned 20.83%/yr vs -3.03%/yr for SENT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GK charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности GK и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GK

1 день
-0.42%
1 месяц
9.38%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.45%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		17.29%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%0.85%

Correlation

The correlation between GK and SENT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.60

The correlation between GK and SENT shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GK и SENT

Секторы
GK
SENT

Технологии

38.9%
26.2%

Коммуникационные услуги

16.6%
1.9%

Промышленность

16.3%
14.6%

Здравоохранение

7.6%
24.8%

Финансовые услуги

6.1%
6.1%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Энергетика

-

10.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

GK
38.9%
SENT
26.2%

Коммуникационные услуги

GK
16.6%
SENT
1.9%

Промышленность

GK
16.3%
SENT
14.6%

Здравоохранение

GK
7.6%
SENT
24.8%

Финансовые услуги

GK
6.1%
SENT
6.1%

Коммунальные услуги

GK
4.5%
SENT

-

Потребительский циклический сектор

GK
3.0%
SENT
10.1%

Потребительский защитный сектор

GK
2.4%
SENT
3.1%

Сырьевые материалы

GK

-

SENT
3.0%

Энергетика

GK

-

SENT
10.3%

Недвижимость

GK

-

SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

GK vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.25

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GK и SENT

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-30.34%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

0.00%

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-15.83%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-27.23%

+26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-20.90%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.00%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и SENT

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

0.00%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

0.00%

+13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

0.00%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

12.66%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

13.32%

+10.61%

Сравнение комиссий GK и SENT

GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и SENT

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GK and SENT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GK has higher volatility (5.76%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs SENT's -30.34%.

On 3-year performance, GK leads with 20.83% vs -3.03% for SENT. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GK has performed better with a 20.83% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for SENT.

GK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SENT is Long-Short. Their fees differ too: 0.75% for GK and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор