Сравнение GK с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GK и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 27.03% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и FMTM
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GK vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GK
FMTM
Сравнение GK c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.20 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.23 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 12.18 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.71 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между GK и FMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и FMTM
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GK и FMTM
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -12.12% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -12.12% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -6.27% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -1.89% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.21% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и FMTM
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 10.78% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 19.28% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 23.38% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.19% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.19% | +0.87% |