Сравнение GK с DWAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW).
GK и DWAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и DWAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и DWAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | -1.65% | 10.85% | 18.48% | 11.18% | -17.80% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у DWAW с доходностью -1.65%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и DWAW
GK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWAW в 1.24%.
Доходность на риск
GK vs. DWAW — Ранг доходности на риск
GK
DWAW
Сравнение GK c DWAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | DWAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.82 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.57 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | DWAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.44 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GK и DWAW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и DWAW
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DWAW в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% |
DWAW AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF | 0.78% | 0.76% | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 1.45% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок GK и DWAW
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки DWAW в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | DWAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -31.55% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -13.40% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -7.34% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -11.24% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.29% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и DWAW
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеют волатильность 7.34% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | DWAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.61% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.35% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 21.17% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.01% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.50% | +1.56% |