PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с SAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

GJUN и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и SAUG

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%5.97%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB

Сравнение комиссий GJUN и SAUG

GJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Доходность на риск

GJUN vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

8.21

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.86

+0.45

Корреляция

Корреляция между GJUN и SAUG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и SAUG

Ни GJUN, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и SAUG

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-14.62%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.35%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.06%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.38%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.80%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и SAUG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.58%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

6.54%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

12.72%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

12.10%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

12.10%

-4.01%