PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

GJUL и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и XAPR

2026 (YTD)20252024
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%10.24%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с CAOSGJUL с FFEB
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY

Сравнение комиссий GJUL и XAPR

И GJUL, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

GJUL vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.46

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.97

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

18.63

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между GJUL и XAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и XAPR

Ни GJUL, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и XAPR

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-6.18%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.18%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.07%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.18%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.65%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и XAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.46%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

1.19%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

8.15%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

6.40%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

6.40%

+1.74%