PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

GJUL и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и DDEC

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRPGJUL с APRTGJUL с APRW
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD

Сравнение комиссий GJUL и DDEC

И GJUL, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

GJUL vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.21

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.44

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

11.53

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.09

+0.27

Корреляция

Корреляция между GJUL и DDEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и DDEC

Ни GJUL, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и DDEC

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-10.22%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.46%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.53%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.92%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.15%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеют волатильность 2.87% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

4.55%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

8.63%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

6.99%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

6.92%

+1.22%