PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIUSX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIUSX с VMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) and VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) are both mutual funds - GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim, while VMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, GIUSX returned 4.96%/yr vs 7.81%/yr for VMSIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIUSX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for VMSIX.

Доходность

Сравнение доходности GIUSX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIUSX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VMSIX с доходностью 1.14%.

GIUSX

1 день
0.06%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.04%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.67%

VMSIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.96%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIUSX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.59%7.86%2.91%7.07%-14.58%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		1.14%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Correlation

The correlation between GIUSX and VMSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between GIUSX and VMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с FTBFXGIUSX с HYLBGIUSX с GOFGIUSX с FHPFX
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX

Доходность на риск

GIUSX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIUSX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIUSXVMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.89

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.37

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.23

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

14.86

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIUSX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIUSX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VMSIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIUSX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIUSXVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.89

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GIUSX и VMSIX

Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и VMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIUSXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.02%

-13.11%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.20%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-3.82%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.08%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.48%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GIUSX и VMSIX

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIUSXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.87%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.97%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.46%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

4.69%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.69%

+0.14%

Сравнение комиссий GIUSX и VMSIX

GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMSIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIUSX и VMSIX

Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности VMSIX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.79%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.44%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIUSX and VMSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIUSX has higher volatility (1.50%) compared to VMSIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, GIUSX dropped -22.02% vs VMSIX's -13.11%.

VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIUSX и VMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор