Сравнение GIUSX с VMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX).
GIUSX управляется Guggenheim. VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и VMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и VMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.71% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -14.58% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | -1.00% | 9.09% | 6.68% | 10.43% | -8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью -1.00%.
GIUSX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 2.72%
VMSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и VMSIX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMSIX в 0.45%.
Доходность на риск
GIUSX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск
GIUSX
VMSIX
Сравнение GIUSX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | VMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.08 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.93 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.27 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 10.30 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.08 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и VMSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и VMSIX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VMSIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.40% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
VMSIX Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv | 5.07% | 5.56% | 6.37% | 5.43% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и VMSIX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и VMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -13.11% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.65% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.99% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.19% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.58% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и VMSIX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | VMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.23% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.67% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 2.91% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.75% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.75% | +0.05% |