Сравнение GIUSX с GIBIX
GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) and GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) are both mutual funds - GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim, while GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GIUSX returned 2.64%/yr vs 2.83%/yr for GIBIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и GIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции GIUSX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.83% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.64%
GIBIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам GIUSX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 0.34% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 0.38% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Correlation
The correlation between GIUSX and GIBIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between GIUSX and GIBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIUSX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
GIUSX
GIBIX
Сравнение GIUSX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.02 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.28 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и GIBIX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, примерно равная максимальной просадке GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и GIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIUSX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -21.44% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.99% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -5.93% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -21.44% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -21.44% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.42% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.42% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и GIBIX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеют волатильность 1.46% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIUSX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.41% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.91% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.96% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.83% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.77% | +0.06% |
Сравнение комиссий GIUSX и GIBIX
И GIUSX, и GIBIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и GIBIX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности GIBIX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 5.11% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.80% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GIUSX and GIBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIUSX has higher volatility (1.46%) compared to GIBIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, GIUSX dropped -22.02% vs GIBIX's -21.44%.
GIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIUSX и GIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор