Сравнение GISOX с HWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX).
GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GISOX и HWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GISOX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -4.04% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 31.36% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | -2.04% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у HWTIX с доходностью -2.04%.
GISOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 5.95%
HWTIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GISOX и HWTIX
GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HWTIX в 0.99%.
Доходность на риск
GISOX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
GISOX
HWTIX
Сравнение GISOX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.38 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.80 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.67 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 6.61 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.38 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GISOX и HWTIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и HWTIX
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HWTIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.53% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.78% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и HWTIX
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и HWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GISOX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -29.57% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.87% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -29.57% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.86% | -10.75% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -6.47% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.98% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и HWTIX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GISOX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.27% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.20% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 14.93% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.86% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 22.17% | -3.58% |