Сравнение GISOX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GISOX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GISOX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -4.04% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 3.88% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 5.95% против 7.23% соответственно.
GISOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 5.95%
ALOIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GISOX и ALOIX
GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
GISOX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
GISOX
ALOIX
Сравнение GISOX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.44 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.97 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.05 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 12.51 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.44 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GISOX и ALOIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и ALOIX
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ALOIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.53% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.37% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и ALOIX
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GISOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -79.29% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.56% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -39.41% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -42.79% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.86% | -9.91% | -24.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -35.07% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.71% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и ALOIX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GISOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.57% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.69% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 14.43% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.01% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.60% | +1.99% |