Сравнение GISOX с ALOIX
GISOX (Grandeur Peak International Stalwarts Fund) and ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, GISOX returned 7.93%/yr vs 7.84%/yr for ALOIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GISOX charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for ALOIX.
Доходность
Сравнение доходности GISOX и ALOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у ALOIX с доходностью 15.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GISOX имеют среднегодовую доходность 7.93%, а акции ALOIX немного отстают с 7.84%.
GISOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 7.93%
ALOIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам GISOX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 20.07% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 15.15% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Correlation
The correlation between GISOX and ALOIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between GISOX and ALOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GISOX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
GISOX
ALOIX
Сравнение GISOX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.56 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 13.40 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.85 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и ALOIX
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и ALOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GISOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -79.29% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.07% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -14.03% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -39.41% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -42.79% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -0.49% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -34.87% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.67% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и ALOIX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GISOX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 3.96% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 10.25% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 12.59% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 14.96% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.65% | +2.20% |
Сравнение комиссий GISOX и ALOIX
GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и ALOIX
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ALOIX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 3.94% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GISOX and ALOIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GISOX has higher volatility (5.76%) compared to ALOIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GISOX dropped -47.98% vs ALOIX's -79.29%.
ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GISOX и ALOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор