PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с GPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с GPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и GPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-9.47%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у GPMCX с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям GPMCX по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.95% соответственно.

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%

GPMCX

1 день
2.78%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
3.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOX
Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с INTCGPMCX с WAMCXGPMCX с OBMCX

Сравнение комиссий GISOX и GPMCX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GISOX vs. GPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXGPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.24

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.42

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.19

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

0.61

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. GPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GPMCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXGPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.24

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между GISOX и GPMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и GPMCX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GPMCX в 3.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.68%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и GPMCX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки GPMCX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и GPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXGPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-44.27%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.75%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-44.27%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-44.27%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-24.23%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-15.01%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.28%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и GPMCX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXGPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.25%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.40%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

15.09%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

15.02%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.79%

+3.82%