Сравнение GISOX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GISOX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GISOX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -4.04% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 5.95% против 7.66% соответственно.
GISOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 5.95%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GISOX и DFISX
GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
GISOX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
GISOX
DFISX
Сравнение GISOX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.66 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.15 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.04 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.97 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.66 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GISOX и DFISX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и DFISX
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.53% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и DFISX
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GISOX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -60.66% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.96% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -35.06% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -43.00% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.86% | -11.77% | -23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -11.69% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.06% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и DFISX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GISOX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.90% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.04% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 15.38% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.75% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.11% | +2.48% |