Сравнение GIPIX с MOJOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).
GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GIPIX и MOJOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIPIX и MOJOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.22% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 15.26% | 22.91% | 22.29% | 19.10% | -22.78% | 28.86% | -1.95% | 8.66% | -3.03% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
MOJOX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIPIX и MOJOX
GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.
Доходность на риск
GIPIX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск
GIPIX
MOJOX
Сравнение GIPIX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIPIX | MOJOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.66 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.86 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 17.52 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIPIX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GIPIX и MOJOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIPIX и MOJOX
Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 23.27% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIPIX и MOJOX
Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и MOJOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIPIX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -28.85% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -12.21% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -25.32% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.82% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.97% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.69% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIPIX и MOJOX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIPIX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 9.31% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 16.25% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 22.35% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 17.30% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 15.98% | -7.91% |