PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIPIX с CRTOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIPIX с CRTOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX).

GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GIPIX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIPIX и CRTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.11%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, GIPIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CRTOX с доходностью 1.00%.

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX
Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с GPIFX

Сравнение комиссий GIPIX и CRTOX

GIPIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CRTOX в 1.63%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

GIPIX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIPIX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIPIXCRTOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.61

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.75

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.04

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIPIX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIPIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CRTOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIPIX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIPIXCRTOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.93

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.00

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.00

+0.64

Корреляция

Корреляция между GIPIX и CRTOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIPIX и CRTOX

Дивидендная доходность GIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности CRTOX в 12.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIPIX и CRTOX

Максимальная просадка GIPIX за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIPIX и CRTOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIPIXCRTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-98.92%

+69.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-10.49%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-98.92%

+78.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-98.59%

+94.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-30.65%

+26.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.04%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GIPIX и CRTOX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) составляет 3.36%, в то время как у Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIPIXCRTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

6.25%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

12.15%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

19.95%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

3,567.72%

-3,559.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

3,327.60%

-3,319.53%