Сравнение GIOTX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.03% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | -0.91% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.
GIOTX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.04%
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и GQJPX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
GIOTX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
GIOTX
GQJPX
Сравнение GIOTX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.48 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.92 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.84 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 6.99 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.48 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и GQJPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и GQJPX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GQJPX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.58% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и GQJPX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -21.83% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -8.78% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -6.53% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -5.58% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.49% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и GQJPX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.33% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 8.03% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 12.39% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 13.05% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.05% | +3.22% |