PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции GMCDX по среднегодовой доходности: 11.04% против 7.62% соответственно.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий GIOTX и GMCDX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

3.12

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

4.54

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.76

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.55

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

17.85

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.12

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между GIOTX и GMCDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и GMCDX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и GMCDX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-68.24%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-5.69%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-26.02%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-26.02%

-13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.56%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-17.75%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.14%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и GMCDX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.27%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

3.92%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

6.72%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

11.16%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

9.31%

+6.96%