PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOTX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOTX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOTX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOTX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-13.17%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, GIOTX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMWAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GHVIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий GIOTX и FHLFX

GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHLFX
Fidelity Series International Index Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GIOTX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOTX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOTXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.39

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.90

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.95

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

7.44

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOTX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOTX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOTX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOTXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.39

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между GIOTX и FHLFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOTX и FHLFX

Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOTX и FHLFX

Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOTXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-33.58%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.37%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-29.36%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.18%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-6.18%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOTX и FHLFX

GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.58% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOTXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.63%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.01%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

17.06%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.82%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.63%

-1.36%