Сравнение GIOTX с CIGIX
GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIOTX returned 11.95%/yr vs 10.46%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GIOTX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 34.54%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции CIGIX по среднегодовой доходности: 11.95% против 10.46% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 21.98%
- 1 год
- 42.44%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 11.95%
CIGIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 34.54%
- 6 месяцев
- 37.88%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам GIOTX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 18.85% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 34.54% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
Correlation
The correlation between GIOTX and CIGIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between GIOTX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIOTX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
GIOTX
CIGIX
Сравнение GIOTX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.01 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 11.14 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.23 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и CIGIX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIOTX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -64.46% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -15.88% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -19.38% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -50.15% | +20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -50.15% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -15.29% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.28% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и CIGIX
Текущая волатильность для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) составляет 4.54%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIOTX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 9.54% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 19.73% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 22.82% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 21.07% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.98% | -3.64% |
Сравнение комиссий GIOTX и CIGIX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и CIGIX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности CIGIX в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.02% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.77% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GIOTX and CIGIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (9.54%) compared to GIOTX (4.54%). In terms of maximum drawdown, GIOTX dropped -56.51% vs CIGIX's -64.46%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIOTX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор