Сравнение GIOTX с ARTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Artisan International Fund (ARTIX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и ARTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 2.84% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
ARTIX Artisan International Fund | 3.75% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.10% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 10.70%
ARTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и ARTIX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.
Доходность на риск
GIOTX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
GIOTX
ARTIX
Сравнение GIOTX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.37 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.50 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 10.53 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и ARTIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и ARTIX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности ARTIX в 21.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.82% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
ARTIX Artisan International Fund | 21.71% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и ARTIX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и ARTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -61.18% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -9.78% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -33.88% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -33.88% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -9.78% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -16.17% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.59% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и ARTIX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.04% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.12% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 15.33% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.60% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.16% | +0.09% |