Сравнение GIOTX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOTX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOTX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 2.84% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOTX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GIOTX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 6.30% соответственно.
GIOTX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 10.70%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOTX и ANDIX
GIOTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
GIOTX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
GIOTX
ANDIX
Сравнение GIOTX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOTX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.99 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.40 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.42 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 5.30 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOTX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.99 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GIOTX и ANDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOTX и ANDIX
Дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 7.82% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GIOTX и ANDIX
Максимальная просадка GIOTX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOTX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOTX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.51% | -27.59% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -8.76% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -27.59% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -27.59% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -8.31% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -5.33% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.35% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOTX и ANDIX
GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOTX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.12% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.12% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 12.93% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 12.75% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.44% | +2.81% |