PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с SECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIOIX с SECIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX).

GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. SECIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 7 авг. 1944 г..

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и SECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIOIX и SECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		-0.95%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		-1.82%13.92%3.94%9.03%-1.58%27.12%2.60%21.44%-10.05%15.33%

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SECIX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям SECIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 9.14% соответственно.

GIOIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.39%

SECIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.18%
3 года*
8.23%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Guggenheim Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с GSRTXGIOIX с RPIEXGIOIX с PADZXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с SECIX:
SECIX с GOFSECIX с AUXFXSECIX с SECEXSECIX с SECUXSECIX с RYOCXSECIX с GIBIXSECIX с FGINX

Сравнение комиссий GIOIX и SECIX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SECIX в 1.15%.

SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund

Доходность на риск

GIOIX vs. SECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SECIX
Ранг доходности на риск SECIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c SECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXSECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.73

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.13

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.16

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.06

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

4.91

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. SECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SECIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и SECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXSECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.73

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.40

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.54

0.49

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.24

+1.47

Корреляция

Корреляция между GIOIX и SECIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и SECIX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности SECIX в 14.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		5.59%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
SECIX
Guggenheim Large Cap Value Fund		14.83%14.56%3.80%12.08%9.42%6.96%7.12%7.69%6.34%8.25%3.23%8.36%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и SECIX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SECIX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и SECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIOIXSECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-62.58%

+49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-11.50%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-23.37%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-38.54%

+25.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-4.92%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-16.55%

+15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.48%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и SECIX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Guggenheim Large Cap Value Fund (SECIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIOIXSECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.82%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

7.79%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

15.49%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

16.69%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

18.63%

-15.76%