Сравнение GIOIX с RMQHX
GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both mutual funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while RMQHX is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100. GIOIX is actively managed, while RMQHX is passively managed. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.33%/yr vs 37.59%/yr for RMQHX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GIOIX charges 0.96%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и RMQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 4.33% против 37.59% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.33%
RMQHX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 35.68%
- 1 год
- 83.42%
- 3 года*
- 51.16%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 37.59%
Сравнение доходности по годам GIOIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 1.12% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 40.14% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Correlation
The correlation between GIOIX and RMQHX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIOIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
GIOIX
RMQHX
Сравнение GIOIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.48 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 12.56 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.50 | 0.81 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.76 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и RMQHX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и RMQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIOIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -63.21% | +49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -24.97% | +22.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -42.46% | +40.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -63.21% | +49.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -63.21% | +49.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -12.87% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 6.89% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и RMQHX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.99%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIOIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 8.58% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 24.32% | -22.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 32.15% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 46.22% | -43.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 46.44% | -43.55% |
Сравнение комиссий GIOIX и RMQHX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии RMQHX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и RMQHX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности RMQHX в 24.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.09% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 24.81% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIOIX and RMQHX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQHX has higher volatility (8.58%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs RMQHX's -63.21%.
RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIOIX и RMQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор