Сравнение GIOIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.79% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.11% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIOIX имеют среднегодовую доходность 4.41%, а акции GMODX немного отстают с 4.40%.
GIOIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 4.41%
GMODX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и GMODX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
GIOIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
GIOIX
GMODX
Сравнение GIOIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 3.28 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 5.58 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.76 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 5.54 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 25.73 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.28 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и GMODX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GMODX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности GMODX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.58% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.44% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GMODX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -8.79% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -0.98% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -5.79% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -8.79% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.37% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.71% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.21% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GMODX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.46% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.04% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.64% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.82% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.04% | -0.17% |