Сравнение GIOIX с AFLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и AFLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и AFLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 2.64% |
AFLIX Anfield Universal Fixed Income Fund | -0.12% | 5.99% | 5.51% | 7.75% | -5.69% | 1.66% | 0.58% | 1.56% | 1.70% | 1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у AFLIX с доходностью -0.12%.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
AFLIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и AFLIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.
Доходность на риск
GIOIX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
AFLIX
Сравнение GIOIX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | AFLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.06 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 4.30 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.83 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.49 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 14.58 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | AFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.06 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.98 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и AFLIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и AFLIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности AFLIX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
AFLIX Anfield Universal Fixed Income Fund | 2.74% | 3.15% | 5.97% | 5.31% | 4.13% | 2.40% | 4.51% | 2.88% | 2.92% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и AFLIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и AFLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | AFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -9.43% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.38% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -8.55% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.04% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.65% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.33% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и AFLIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | AFLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.67% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.98% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.57% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.99% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.34% | +0.53% |