PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

GINX и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и WLDR

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%14.31%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVL
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG

Сравнение комиссий GINX и WLDR

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

GINX vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.25

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.93

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.24

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

15.36

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDR равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.25

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.48

+0.77

Корреляция

Корреляция между GINX и WLDR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и WLDR

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок GINX и WLDR

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-44.69%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.31%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.32%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.79%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и WLDR

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.86%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.58%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.02%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.08%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

21.00%

-7.08%