PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

GINX и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и VT

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVL
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий GINX и VT

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

GINX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.30

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.90

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.92

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.83

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.40

+0.86

Корреляция

Корреляция между GINX и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и VT

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GINX и VT

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-50.27%

+37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.84%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.97%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-7.08%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.57%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и VT

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.18%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.00%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

17.26%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.98%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.20%

-3.28%