PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с UFO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, GINX returned 28.60% vs 65.77% for UFO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GINX charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности GINX и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 17.88%.

GINX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-1.98%
1 месяц
-30.38%
С начала года
17.88%
6 месяцев
13.96%
1 год
65.77%
3 года*
36.25%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и UFO

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		11.82%25.06%5.77%
UFO
Procure Space ETF		17.88%67.36%41.06%

Correlation

The correlation between GINX and UFO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов GINX и UFO

Секторы
GINX
UFO

Финансовые услуги

31.1%
0.0%

Технологии

11.1%
19.3%

Энергетика

9.6%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

9.1%
52.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
28.6%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

GINX
31.1%
UFO
0.0%

Технологии

GINX
11.1%
UFO
19.3%

Энергетика

GINX
9.6%
UFO

-

Здравоохранение

GINX
9.5%
UFO

-

Промышленность

GINX
9.1%
UFO
52.2%

Потребительский защитный сектор

GINX
8.2%
UFO

-

Коммунальные услуги

GINX
5.7%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

GINX
5.7%
UFO

-

Сырьевые материалы

GINX
4.2%
UFO

-

Коммуникационные услуги

GINX
4.1%
UFO
28.6%

Недвижимость

GINX
1.6%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

GINX vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINXUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.62

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.22

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.02

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

7.39

+4.87

GINX vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа UFO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINX и UFO

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-50.33%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-32.81%

+23.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-32.81%

+31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-21.82%

+20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

8.93%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и UFO

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.70%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

17.32%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

33.04%

-23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

40.89%

-28.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

30.65%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

31.18%

-17.35%

Сравнение комиссий GINX и UFO

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и UFO

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности UFO в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.18%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

GINX and UFO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (17.32%) compared to GINX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 65.77% vs 28.60% for GINX. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 65.77% return vs 28.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

GINX has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.36% for UFO.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and ProcureAM. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.75% for UFO.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор