PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

GINX и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и IMFL

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVL
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с ICOWIMFL с HEFAIMFL с VIGI

Сравнение комиссий GINX и IMFL

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

GINX vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.09

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.71

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.96

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

11.45

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.54

+0.72

Корреляция

Корреляция между GINX и IMFL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и IMFL

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IMFL в 3.11%

TTM20252024202320222021
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Просадки

Сравнение просадок GINX и IMFL

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-33.26%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.77%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-7.51%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-7.37%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и IMFL

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.34%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.89%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.63%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.90%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

15.87%

-1.95%