PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с IMFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while IMFL is passively managed. Over the past year, GINX returned 29.67% vs 31.35% for IMFL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности GINX и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.17%.

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и IMFL

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%25.06%5.69%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-2.80%

Correlation

The correlation between GINX and IMFL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.70

The correlation between GINX and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINX и IMFL

Секторы
GINX
IMFL

Финансовые услуги

29.3%
11.0%

Технологии

10.7%
15.4%

Энергетика

10.4%
5.9%

Здравоохранение

9.9%
12.8%

Промышленность

9.4%
17.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
11.6%

Коммунальные услуги

7.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.6%

Сырьевые материалы

4.1%
5.5%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

GINX
29.3%
IMFL
11.0%

Технологии

GINX
10.7%
IMFL
15.4%

Энергетика

GINX
10.4%
IMFL
5.9%

Здравоохранение

GINX
9.9%
IMFL
12.8%

Промышленность

GINX
9.4%
IMFL
17.4%

Потребительский защитный сектор

GINX
7.9%
IMFL
11.6%

Коммунальные услуги

GINX
7.0%
IMFL
3.9%

Потребительский циклический сектор

GINX
4.9%
IMFL
7.5%

Коммуникационные услуги

GINX
4.8%
IMFL
3.6%

Сырьевые материалы

GINX
4.1%
IMFL
5.5%

Недвижимость

GINX
1.7%
IMFL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

GINX vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.01

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.75

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.67

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

9.46

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.62

+0.77

Просадки

Сравнение просадок GINX и IMFL

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-33.26%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.77%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-7.24%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.32%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и IMFL

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.57%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

13.08%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.69%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.05%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.98%

-2.14%

Сравнение комиссий GINX и IMFL

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и IMFL

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IMFL в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Часто задаваемые вопросы

GINX and IMFL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to GINX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs IMFL's -33.26%.

On 1-year performance, IMFL leads with 31.35% vs 29.67% for GINX. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMFL has performed better with a 31.35% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

IMFL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.17% for GINX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.34% for IMFL.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор