PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

GINX и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и IDV

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVL
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий GINX и IDV

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

GINX vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.86

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.56

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.18

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

18.52

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.86

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.21

+1.05

Корреляция

Корреляция между GINX и IDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и IDV

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок GINX и IDV

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-70.14%

+57.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.76%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.37%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-15.53%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.43%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и IDV

Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 5.01%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.99%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.93%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.61%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.48%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.96%

-4.04%