PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINN с VOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

GINN и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GINN и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINN и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		-5.69%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-5.71%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%8.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GINN показывает доходность -5.69%, а VOX немного ниже – -5.71%.

GINN

1 день
0.04%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-7.04%
1 год
17.07%
3 года*
15.51%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—

VOX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.07%
3 года*
24.75%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с XTGINN с KOMPGINN с VOOGINN с QQQGINN с VGTGINN с VUGGINN с ARKK
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий GINN и VOX

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

GINN vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.14

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.76

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

6.23

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между GINN и VOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и VOX

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.34%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.04%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок GINN и VOX

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GINNVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-57.18%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.56%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-46.76%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-8.87%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-11.98%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.73%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и VOX

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 6.51% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINNVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.43%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.79%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

20.35%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

21.17%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

20.86%

+0.31%