Сравнение GINN с TIME
GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and TIME (Clockwise U.S. Core Equity ETF) are both Technology Equities funds. GINN is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, GINN returned 21.40% vs 16.70% for TIME. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GINN charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for TIME.
Доходность
Сравнение доходности GINN и TIME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 8.56%.
GINN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.30%
TIME
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.96K | $142.54K | $200.57K | |
| $35.37K | $41.85K | $93.17K |
Сравнение доходности по годам GINN и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 11.30% | 20.25% | 9.93% |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 8.56% | 10.17% | 5.94% |
Correlation
The correlation between GINN and TIME is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between GINN and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GINN и TIME
Секторы
GINN
TIME
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
GINN
TIME
Здравоохранение
GINN
TIME
Финансовые услуги
GINN
TIME
Потребительский циклический сектор
GINN
TIME
Коммуникационные услуги
GINN
TIME
Промышленность
GINN
TIME
Потребительский защитный сектор
GINN
TIME
Коммунальные услуги
GINN
TIME
Энергетика
GINN
TIME
Недвижимость
GINN
TIME
-
Сырьевые материалы
GINN
TIME
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINN vs. TIME — Ранг доходности на риск
GINN
TIME
Сравнение GINN c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINN | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.37 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINN и TIME
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и TIME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINN | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -24.26% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -13.09% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.88% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -5.42% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.83% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и TIME
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Clockwise U.S. Core Equity ETF (TIME) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINN | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.12% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.24% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 14.20% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.54% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.54% | +3.41% |
Сравнение комиссий GINN и TIME
GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и TIME
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TIME в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.13% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 9.23% | 10.02% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINN and TIME have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GINN has higher volatility (4.37%) compared to TIME (4.12%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs TIME's -24.26%.
On 1-year performance, GINN leads with 21.40% vs 16.70% for TIME. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GINN has performed better with a 21.40% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.
TIME has the higher dividend yield at 9.23%, compared with 1.13% for GINN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Clockwise. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 1.00% for TIME.
GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GINN и TIME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор