PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. GINN is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, GINN returned 25.98% vs 23.34% for TIME. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности GINN и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GINN показывает доходность 9.62%, а TIME немного выше – 9.93%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и TIME

2026 (YTD)20252024
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%9.93%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between GINN and TIME is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between GINN and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и TIME

Секторы
GINN
TIME

Технологии

32.4%
38.5%

Здравоохранение

18.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

14.6%
13.8%

Финансовые услуги

11.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
17.4%

Промышленность

6.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
10.1%

Коммунальные услуги

1.9%
5.1%

Энергетика

1.4%
8.4%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.1%
3.0%

Технологии

GINN
32.4%
TIME
38.5%

Здравоохранение

GINN
18.6%
TIME
0.5%

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
TIME
13.8%

Финансовые услуги

GINN
11.4%
TIME
3.2%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
TIME
17.4%

Промышленность

GINN
6.1%
TIME
1.0%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
TIME
10.1%

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
TIME
5.1%

Энергетика

GINN
1.4%
TIME
8.4%

Недвижимость

GINN
0.8%
TIME

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
TIME
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

GINN vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.77

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.39

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.79

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

6.60

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GINN и TIME

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-24.26%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.09%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.64%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.59%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.55%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и TIME

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.27%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.14%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

13.25%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

17.61%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.61%

+3.43%

Сравнение комиссий GINN и TIME

GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и TIME

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and TIME have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINN has higher volatility (4.01%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, GINN leads with 25.98% vs 23.34% for TIME. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINN has performed better with a 25.98% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 1.15% for GINN.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор