Сравнение GINN с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
GINN и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GINN и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GINN и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | -5.73% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -32.40% | 10.39% | 9.84% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 14.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
GINN
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GINN и PSI
GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
GINN vs. PSI — Ранг доходности на риск
GINN
PSI
Сравнение GINN c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINN | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.39 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.87 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.63 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 20.32 | -15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINN | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.39 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GINN и PSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и PSI
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.34% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок GINN и PSI
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GINN | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -62.96% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -18.67% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | -44.85% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.31% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -16.05% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.17% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и PSI
Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 6.68%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GINN | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 15.33% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 29.78% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 43.67% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 37.34% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 34.67% | -13.49% |