PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 7.01%/yr vs 31.49%/yr for PSI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности GINN и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%14.75%

Correlation

The correlation between GINN and PSI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between GINN and PSI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GINN и PSI

Секторы
GINN
PSI

Технологии

32.4%
97.6%

Здравоохранение

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

14.6%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Промышленность

6.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
32.4%
PSI
97.6%

Здравоохранение

GINN
18.6%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
PSI

-

Финансовые услуги

GINN
11.4%
PSI

-

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
PSI

-

Промышленность

GINN
6.1%
PSI
2.4%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
PSI

-

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
PSI

-

Энергетика

GINN
1.4%
PSI

-

Недвижимость

GINN
0.8%
PSI

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

GINN vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
5.34

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.97

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.67

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

13.01

-11.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

47.17

-40.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

5.34

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GINN и PSI

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-62.96%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-15.48%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-41.07%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-44.85%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.40%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-15.93%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.26%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и PSI

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.01%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

13.55%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

30.12%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

37.72%

-21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

37.84%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

35.09%

-14.05%

Сравнение комиссий GINN и PSI

GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и PSI

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GINN and PSI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 31.49% vs 7.01% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 31.49% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.05% for PSI.

GINN is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор