PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с GSEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 7.01%/yr vs 8.84%/yr for GSEW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GINN и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 10.61%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%8.18%

Correlation

The correlation between GINN and GSEW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between GINN and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и GSEW

Секторы
GINN
GSEW

Технологии

32.4%
20.9%

Здравоохранение

18.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

14.6%
9.1%

Финансовые услуги

11.4%
14.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
3.5%

Промышленность

6.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.7%

Коммунальные услуги

1.9%
5.8%

Энергетика

1.4%
4.9%

Недвижимость

0.8%
4.0%

Сырьевые материалы

0.1%
4.6%

Технологии

GINN
32.4%
GSEW
20.9%

Здравоохранение

GINN
18.6%
GSEW
11.3%

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
GSEW
9.1%

Финансовые услуги

GINN
11.4%
GSEW
14.3%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
GSEW
3.5%

Промышленность

GINN
6.1%
GSEW
15.6%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
GSEW
5.7%

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
GSEW
5.8%

Энергетика

GINN
1.4%
GSEW
4.9%

Недвижимость

GINN
0.8%
GSEW
4.0%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
GSEW
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GINN vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.64

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.34

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.57

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

9.83

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEW равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GINN и GSEW

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-38.65%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-7.72%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-18.18%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-25.74%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.89%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.02%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и GSEW

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.82%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.09%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

12.13%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

16.92%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

19.19%

+1.85%

Сравнение комиссий GINN и GSEW

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и GSEW

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GSEW в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GINN and GSEW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINN has higher volatility (4.01%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs GSEW's -38.65%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.84% vs 7.01% for GINN. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.84% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.15% for GINN.

GINN is categorized as Technology Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.09% for GSEW.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор