PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GINN с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с GSEW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 6.54%/yr vs 8.83%/yr for GSEW. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. GINN charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GINN и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 14.81%.

GINN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.99%
С начала года
11.30%
1 год
21.40%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
Всё время*
9.30%

GSEW

1 день
-0.35%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.52%
С начала года
14.81%
1 год
19.68%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GINN

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
$177.96K$142.54K$200.57K

GSEW

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
$9.22M$6.95M$6.46M

Сравнение доходности по годам GINN и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		11.30%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%10.28%

Correlation

The correlation between GINN and GSEW is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.87

The correlation between GINN and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и GSEW

Секторы
GINN
GSEW

Технологии

33.0%
18.3%

Здравоохранение

22.0%
12.0%

Финансовые услуги

12.5%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.9%

Промышленность

5.0%
16.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.7%

Коммунальные услуги

1.7%
5.9%

Энергетика

1.3%
4.2%

Недвижимость

0.6%
4.3%

Сырьевые материалы

0.1%
4.3%

Технологии

GINN
33.0%
GSEW
18.3%

Здравоохранение

GINN
22.0%
GSEW
12.0%

Финансовые услуги

GINN
12.5%
GSEW
15.1%

Потребительский циклический сектор

GINN
12.2%
GSEW
9.9%

Коммуникационные услуги

GINN
9.6%
GSEW
3.9%

Промышленность

GINN
5.0%
GSEW
16.4%

Потребительский защитный сектор

GINN
1.7%
GSEW
5.7%

Коммунальные услуги

GINN
1.7%
GSEW
5.9%

Энергетика

GINN
1.3%
GSEW
4.2%

Недвижимость

GINN
0.6%
GSEW
4.3%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
GSEW
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с ARKKGINN с QQQGINN с VUG
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQE

Доходность на риск

GINN vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GINN c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINNGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.61

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.30

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.56

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

9.90

-4.36

GINN vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEW равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINN и GSEW

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-38.65%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-7.72%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-18.18%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-25.74%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.35%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-5.79%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.99%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и GSEW

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.13%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.33%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.30%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

16.94%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.08%

+1.87%

Сравнение комиссий GINN и GSEW

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и GSEW

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GSEW в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.13%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.34%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GINN and GSEW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINN has higher volatility (4.37%) compared to GSEW (3.13%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs GSEW's -38.65%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.83% vs 6.54% for GINN. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.83% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GSEW has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.13% for GINN.

GINN is categorized as Technology Equities, while GSEW is Large Cap Blend Equities. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.09% for GSEW.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор