Сравнение GINN с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GINN и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GINN и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GINN и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | -5.73% | 20.25% | 18.71% | 21.31% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
GINN
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GINN и GPIX
GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GINN vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GINN
GPIX
Сравнение GINN c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINN | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.95 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINN | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.45 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между GINN и GPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и GPIX
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.34% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GINN и GPIX
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GINN | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -17.50% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.54% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -4.53% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -1.54% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.22% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и GPIX
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GINN | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.11% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 8.44% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 17.02% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.06% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 14.06% | +7.12% |