Сравнение GINN с BPTRX
GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital. GINN is passively managed, while BPTRX is actively managed. Over the past 5 years, GINN returned 6.54%/yr vs 10.83%/yr for BPTRX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GINN charges 0.50%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности GINN и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 0.80%.
GINN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.30%
BPTRX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 23.51%
- Всё время*
- 15.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $177.96K | $142.54K | $200.57K |
Сравнение доходности по годам GINN и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 11.30% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -32.40% | 10.39% | 8.08% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.80% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 34.44% |
Correlation
The correlation between GINN and BPTRX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between GINN and BPTRX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINN vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
GINN
BPTRX
Сравнение GINN c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINN | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.59 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.94 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINN и BPTRX
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINN | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -64.11% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -19.66% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | -33.34% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | -49.87% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -14.43% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -13.76% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.33% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и BPTRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.37%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINN | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 8.92% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 19.60% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 30.67% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 34.30% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 32.98% | -12.03% |
Сравнение комиссий GINN и BPTRX
GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и BPTRX
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BPTRX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.33% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.13% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINN and BPTRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTRX has higher volatility (8.92%) compared to GINN (4.37%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs BPTRX's -64.11%.
GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GINN и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор