PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с BPTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while BPTRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc.. GINN is passively managed, while BPTRX is actively managed. Over the past 5 years, GINN returned 7.01%/yr vs 12.59%/yr for BPTRX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности GINN и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -1.17%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%34.90%

Correlation

The correlation between GINN and BPTRX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.76

The correlation between GINN and BPTRX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO

Доходность на риск

GINN vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.11

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.30

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.86

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

6.97

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GINN и BPTRX

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-64.11%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.71%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-33.34%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-49.87%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.57%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-13.78%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.42%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и BPTRX

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.59%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

21.25%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

27.59%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

33.61%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

32.69%

-11.65%

Сравнение комиссий GINN и BPTRX

GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и BPTRX

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BPTRX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GINN and BPTRX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINN has higher volatility (4.01%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs BPTRX's -64.11%.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор