PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINN с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Baron Partners Fund (BPTRX).

GINN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive Innovative Global Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2020 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GINN и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINN и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		-5.73%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%34.90%

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.

GINN

1 день
0.89%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-6.46%
1 год
18.34%
3 года*
15.43%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с GINN:
GINN с XTGINN с KOMPGINN с VOOGINN с QQQGINN с VGTGINN с VUGGINN с ARKK
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий GINN и BPTRX

GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Доходность на риск

GINN vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.29

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.38

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.85

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

10.35

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между GINN и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и BPTRX

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.34%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок GINN и BPTRX

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GINNBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-64.11%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.79%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-49.87%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-8.65%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-13.82%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.08%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и BPTRX

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINNBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.78%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

22.21%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

33.35%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

33.90%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

32.72%

-11.54%