Сравнение GINDX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности GINDX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GINDX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | -4.73% | 22.25% | 25.96% | 26.40% | -11.61% | 32.73% | 6.79% | 19.39% | -3.49% | 25.07% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
GINDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.17%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GINDX и VFFSX
GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
GINDX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
GINDX
VFFSX
Сравнение GINDX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINDX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.31 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GINDX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINDX и VFFSX
Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | 3.43% | 3.27% | 2.97% | 4.02% | 1.81% | 5.38% | 1.07% | 1.38% | 2.10% | 0.37% | 0.48% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GINDX и VFFSX
Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GINDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -33.82% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.12% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -24.51% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.24% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.57% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.52% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINDX и VFFSX
Текущая волатильность для Gotham Index Plus Fund (GINDX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GINDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.35% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.53% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 18.32% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.91% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.52% | -0.31% |