PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIND с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GIND returned -12.26% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GIND charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности GIND и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -9.45%.

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и NDIA

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%6.93%

Correlation

The correlation between GIND and NDIA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between GIND and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GIND и NDIA

Секторы
GIND
NDIA

Финансовые услуги

29.7%
31.4%

Потребительский циклический сектор

16.1%
11.0%

Промышленность

12.0%
10.7%

Сырьевые материалы

7.9%
8.6%

Здравоохранение

7.4%
4.4%

Технологии

6.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.6%

Энергетика

3.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.5%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Финансовые услуги

GIND
29.7%
NDIA
31.4%

Потребительский циклический сектор

GIND
16.1%
NDIA
11.0%

Промышленность

GIND
12.0%
NDIA
10.7%

Сырьевые материалы

GIND
7.9%
NDIA
8.6%

Здравоохранение

GIND
7.4%
NDIA
4.4%

Технологии

GIND
6.8%
NDIA
7.1%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.5%
NDIA
5.9%

Коммунальные услуги

GIND
3.6%
NDIA
3.6%

Энергетика

GIND
3.1%
NDIA
9.5%

Коммуникационные услуги

GIND
2.2%
NDIA
5.5%

Недвижимость

GIND
1.5%
NDIA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO

Доходность на риск

GIND vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.65

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.86

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.61

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.43

+0.16

GIND vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и NDIA

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, примерно равная максимальной просадке NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-22.05%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-17.09%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-16.03%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.42%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

7.37%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и NDIA

Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеют волатильность 4.46% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.28%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

14.00%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.11%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

15.59%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.59%

+1.48%

Сравнение комиссий GIND и NDIA

GIND берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и NDIA

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM202520242023
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GIND and NDIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -12.26% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.76% for NDIA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор