PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIND с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIND с EPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. GIND is actively managed, while EPP is passively managed. Over the past year, GIND returned -10.21% vs 13.95% for EPP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GIND charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности GIND и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIND показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.84%.

GIND

1 день
-1.76%
1 месяц
2.14%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-9.40%
1 год
-10.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPP

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.93%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.95%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.60%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIND и EPP

2026 (YTD)2025
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.60%4.70%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.84%16.97%

Correlation

The correlation between GIND and EPP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов GIND и EPP

Секторы
GIND
EPP

Финансовые услуги

29.4%
44.9%

Потребительский циклический сектор

15.3%
6.2%

Промышленность

10.5%
8.5%

Сырьевые материалы

8.9%
17.0%

Здравоохранение

8.3%
3.3%

Технологии

7.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.9%

Коммунальные услуги

3.7%
3.5%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.5%
7.4%

Финансовые услуги

GIND
29.4%
EPP
44.9%

Потребительский циклический сектор

GIND
15.3%
EPP
6.2%

Промышленность

GIND
10.5%
EPP
8.5%

Сырьевые материалы

GIND
8.9%
EPP
17.0%

Здравоохранение

GIND
8.3%
EPP
3.3%

Технологии

GIND
7.7%
EPP
1.0%

Потребительский защитный сектор

GIND
5.4%
EPP
2.9%

Коммунальные услуги

GIND
3.7%
EPP
3.5%

Энергетика

GIND
3.2%
EPP
2.7%

Коммуникационные услуги

GIND
2.3%
EPP
2.6%

Недвижимость

GIND
1.5%
EPP
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs India Equity ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с MKORGIND с GPIQGIND с ADIVGIND с BBAXGIND с FLAUGIND с FLTW
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

GIND vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 44
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIND c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINDEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.92

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.36

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.59

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

4.68

-5.69

GIND vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIND на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа EPP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIND и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIND и EPP

Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.97%

-66.01%

+43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-8.79%

-14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-5.22%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.61%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

2.99%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GIND и EPP

Текущая волатильность для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GIND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.38%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.79%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.18%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.52%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.06%

-1.84%

Сравнение комиссий GIND и EPP

GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIND и EPP

GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIND and EPP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPP has higher volatility (5.38%) compared to GIND (5.09%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs EPP's -66.01%.

On 1-year performance, EPP leads with 13.95% vs -10.21% for GIND. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, GIND has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPP has performed better with a 13.95% return vs -10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.48% for EPP.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIND и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор