Сравнение GIMMX с FCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).
GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и FCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMMX и FCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 0.40% |
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMMX и FCRIX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.
Доходность на риск
GIMMX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск
GIMMX
FCRIX
Сравнение GIMMX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | FCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.30 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 5.70 | -3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.26 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.76 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 23.55 | -16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.30 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GIMMX и FCRIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и FCRIX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и FCRIX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и FCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMMX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -26.74% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.31% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -15.33% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.25% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.28% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.34% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и FCRIX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMMX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.22% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 2.06% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 3.32% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.20% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 6.47% | -1.02% |