PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIMMX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIMMX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMMX и FCRIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%0.40%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.


GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Сравнение комиссий GIMMX и FCRIX

GIMMX берет комиссию в 1.93%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.


Доходность на риск

GIMMX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMMX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIMMXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.30

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

5.70

-3.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.26

-1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

5.76

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

23.55

-16.18

GIMMX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMMX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMMX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIMMXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.30

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.07

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между GIMMX и FCRIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMMX и FCRIX

Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIMMX и FCRIX

Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и FCRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIMMXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-26.74%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-1.31%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-15.33%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.25%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.28%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.34%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMMX и FCRIX

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIMMXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.22%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

2.06%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

3.32%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

4.20%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

6.47%

-1.02%