Сравнение GIMFX с NRIIX
GIMFX (GMO Implementation Fund) and NRIIX (Nuveen Real Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GIMFX returned 7.25%/yr vs 5.72%/yr for NRIIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 0.91%/yr for NRIIX.
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и NRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у NRIIX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 7.25% против 5.72% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 7.25%
NRIIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам GIMFX и NRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 14.03% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 5.03% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
Correlation
The correlation between GIMFX and NRIIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between GIMFX and NRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIMFX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск
GIMFX
NRIIX
Сравнение GIMFX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | NRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.37 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.36 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | 9.55 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 2.00 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.58 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.56 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.76 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и NRIIX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и NRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIMFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -37.35% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -4.90% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -8.02% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -18.44% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -37.35% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.34% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -3.65% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.20% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и NRIIX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIMFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.63% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 4.52% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 5.79% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 8.41% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.98% | 10.23% | -1.25% |
Сравнение комиссий GIMFX и NRIIX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и NRIIX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NRIIX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.75% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 6.27% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
GIMFX and NRIIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIMFX has higher volatility (2.78%) compared to NRIIX (1.63%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs NRIIX's -37.35%.
GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIMFX и NRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор